昨日，中国银行间市场交易商协会发布对东海基金启动自律调查的公告，公告称，“近日，交易商协会在对相关企业进行自律调查的过程中了解到，东海基金管理有限责任公司存在涉嫌为发行人违规发行债务融资工具提供便利，以及涉嫌操纵市场等违规行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会将对东海基金管理有限责任公司开展自律调查。”

根据中国经济网记者查询，东海基金成立于2013年2月25日，注册资本1.5亿元人民币，登记机关为上海市市场监督管理局。东海基金由东海证券股份有限公司（新三板上市公司，证券代码832970）、深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立，持股比例分别为45%、30%和25%。

据财报数据披露，2018年、2019年以及2020年上半年，东海基金分别实现营业收入4732.07万元、14851.88万元、7802.06万元，净利润-1854.87万元、3.53万元、861.31万元。

虽然东海基金成立已近8年，但管理规模始终未曾超过20亿元。据天天基金网数据显示，截至今年三季度，东海基金旗下仅有9只基金（各类份额合并计算，下同）正在运行，总管理规模为18.17亿元，基金经理也仅3人。

具体来看，截至目前，东海基金旗下仅1只股票型基金，即成立于2015年11月的东海社会安全(001899)，该基金是被动指数型基金，跟踪标的为中证社会发展安全产业主题指数。截至2020年11月30日，东海社会安全成立来已累计亏损26.80%，其累计净值为0.7320元；该基金今年来也仅上涨7.65%，大幅跑输同期同类基金平均涨幅及同期沪深300涨幅。

据三季报显示，截至今年三季度末，东海社会安全的基金规模仅有0.30亿元，并且，该基金资产净值于2020年7月1日低于5000万元以下，截至报告期末，已持续66个工作日。也就是说，东海基金旗下唯一的股基有可能因规模持续低于5000万元而面临清盘风险。

混基方面，东海基金旗下目前共有4只混基，分别是东海核心价值（006538）、东海美丽中国灵活配置混合（000822）、东海科技动力（A份额007439、C份额007463）、东海祥龙混合(LOF)（168301）。但截至今年三季度末，这4只混基的规模分别为0.06亿元、0.19亿元、0.45亿元、0.51亿元，混基规模合计仅1.21亿元。

东海基金旗下还有4只债基，分别是东海祥瑞（A份额002381、C份额002382）、东海祥苏短债（A份额008578、C份额008579）、东海祥利纯债（006747）、东海祥泰三年定开债发起式（009802）。截至三季度末规模合计16.66亿元，占总规模比例超过九成。然而，这4只债基中的3只在今年内都遭遇了巨额赎回。

1月7日，东海祥瑞公告称，因发生巨额赎回而调整净值精度；2月5日，东海祥瑞再次因发生巨额赎回而公告调整净值精度。此外，东海祥利纯债和东海祥苏短债也分别在2月5日和4月15日因遭遇巨额赎回而调整净值精度。

值得关注的是，东海祥苏短债成立于2020年3月12日，而4月15日该基金公告因遭遇巨额赎回而调整净值精度时距离其成立仅仅1个月左右。

据券商中国报道，东海基金遭调查的大背景是近期永煤集团相关事件的持续发酵，此事牵扯到不少机构。据悉，就在交易商协会对东海基金公司启动自律调查的前一周，2020年11月18日，银行间市场交易商协会公告称，通过调查永煤控股获取的线索结合市场交易信息，发现海通证券及其相关子公司涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助，并涉嫌操纵市场等违规行为。对此，交易商协会要求海通证券及其相关子公司，开展自律调查。

券商中国指出，在调查过程中，交易商协会发现兴业银行、中原银行等主承销商，以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。有市场人士猜测，东海基金或是又一家卷入永煤事件的机构。

值得一提的是，东海基金旗下部分债基的重仓债券由海通证券主承销，其中，东海祥苏短债A持有的“20平煤化(疫情防控债)CP003”，东海祥瑞A、C持有的“18大同煤矿MTN006”，主承销商之一均为海通证券。

记者还注意到，东海基金此前还曾因违规减持上市公司股份而遭监管处分。2018年1月16日，上交所发布《关于对东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙72号资产管理计划（第一期）名下证券账户实施限制交易纪律处分的决定》，对该账户实施交易6个月的纪律处分。

2018年4月16日，湖北证监局也发布关于对东海基金采取出具警示函措施的决定，称东海基金存在以下违规事实：2017年12月22日，东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙72号资产管理计划通过集中竞价交易卖出闻泰科技312.21万股，卖出金额合计1.10亿元。东海基金在以协议转让方式减持闻泰科技股份导致不再具有大股东身份的六个月内，未提前15个交易日预先披露减持计划而实施减持。湖北证监局对东海基金采取出具警示函的监管措施。

此外，今年8月份东海基金总经理降为副总经理一事也曾引发广泛关注。8月15日，东海基金发布总经理和副总经理任职公告称，公司原总经理邓升军因个人原因离任，转任公司副总经理。同日，严晓珺履新公司总经理一职。